стратегия фабера

Meb Faber’s sector rotation strategy заключается в покупке активов, которые выросли больше в предыдущем периоде. Оценим золото и акции как наименее коррелирующие активы (0.1). У облигаций на нашем рынке очень высокая корреляция с акциями (0.54) и очень низкая доходность, потому как их не комбинируй ничего интересного в плане доходности не будет.  Оценим с октября 1997 года до февраля 2024 года.

MCFTR приносила 5.02% сверх инфляции, золото 6.14%. 

Портфель с 50/50 золото, акции  и ребалансом раз в 2 месяца принес 9.22%. Портфель Фабера 6.64%.